Una estufa es un requisito indispensable para bañarse en la sauna. Suele estar incluida en los barriles que se venden, y normalmente hay varias opciones entre las que elegir. Una estufa de leña es la estufa clásica para una sauna. Las más modernas incorporan una camisa de agua y función de vapor. El barril de leña para sauna da una sensación genuina y funciona completamente sin conexión eléctrica, pero también tiene sus inconvenientes. Se necesita un poco de trabajo para calentar la sauna, y si se queda sin leña, no podrá disfrutar de su sauna.
Es necesario instalar correctamente una chimenea refractaria y barrer continuamente el conducto de humos. Un protector contra chispas es un elemento de seguridad barato que se recomienda. Un calefactor eléctrico es fácil de manejar y no requiere ningún trabajo cuando se calienta. Por otro lado, la unidad no da una sensación tan genuina. Además, por razones obvias, se requiere cableado eléctrico para que el sistema funcione.